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要取消淘宝发来的短信设置，可以按照以下步骤操作。
1、打开淘宝APP，进入首页。
2、点击右下角的“我的淘宝”，进入个人主页。
3、在个人主页中，点击右上角的设置按钮（齿轮图标）。
4、在设置菜单中，找到并点击“消息通知”选项。
5、在消息通知页面中，可以根据需要选择关闭或开启不同的通知，若要取消短信，找到“交易短信通知”或类似的选项并关闭。
6、根据系统提示进行操作，可能是点击滑块关闭或选择关闭选项。
也可以考虑直接联系淘宝客服咨询取消短信的方法，如果手机安装了短信拦截软件，也可以考虑将淘宝发送的短信添加到拦截列表中。
方法供参考，实际操作可能因淘宝版本更新而有所不同，建议根据实际情况进行操作。